2021年10月10日,由融和科技集团(简称“融和科技”)承建的上饶银行风险数据集市与信用风险预警系统成功通过全面验收。融和科技信用风险预警系统是基于先进风险管理理念与最前沿的数字化技术(ABCDI)构建的当今领先业界的风险预警系统,随着上饶银行风险预警系统的成功实施上线并通过全面验收,对该行的风险管理发挥了立竿见影的作用、并由此产生了巨大现实价值,加速推进该行的风控管理数字化、智能化,助力提高全行风险管理水平。

上饶银行信用风险预警系统上线后,经由该行风险管理部培训及推广,全行(含各分支机构)已全面使用该系统,目前用户数近800人,上线首日产生预警条目数2237条,涉及客户数1605家。自系统上线以来,运行稳健,预警效果良好。该系统具有良好的扩展性和创新创造空间,随着数据源的增加和模型的创造和优化,系统价值将越来越大。

风险管理是商业银行经营管理和可持续发展的核心问题,而信用风险是商业银行最主要的风险之一,如果银行不能及时对信用风险进行识别、评估、预警,并采取措施予以应对,就会面临非常严重的后果。早在2012监管部门就颁布了《商业银行资本管理办法(试行)》(下文简称《办法》),要求商业银行建立全面风险管理体系,切实增强风险管理水平。并在2016年下发了《关于进一步加强信用风险管理的通知》(银监发【2016】42号),要求各银行从改进统一授信管理、加强授信客户风险评估等八方面加强信用风险管理。中小银行如何立足自身实际,切实有效提高信用风险管理水平,将信用风险控制在可接受的范围内,坚持守住不发生系统性金融风险的底线,是银行管理者面临的问题。

《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》第一百八十六条规定,商业银行应在数据仓库的基础上建立风险数据集市,内部评级体系中模型的开发、优化、校准和验证应基于风险数据集市。风险数据集市是为满足内部评级的信息需求而定义和设计的数据集合,应包括单个客户、单笔债项的详细数据,以及行业、区域、产品等资产组合以及宏观层面的数据等。

上饶银行是江西省上饶市首家具有独立法人资格的股份制商业银行。2007年6月,经中国银行业监督管理委员会批准,在原上饶市城市信用社的基础上改制组建成城市商业银行,2009年9月经中国银监会批准、工商行政管理部门登记,更名为上饶银行。截至2021年6月末,上饶银行资产总额1721.48亿元,较上年末增长7.22%,在机构发展、管理优化、服务提升、文化建设等方面亦取得了显著的成效,成为支持上饶经济建设的一支重要的金融力量。

上饶银行领导在本项目建设之初就高度重视,要求全行各部门人员充分认识项目建设的重要意义,保质保量完成建设任务,项目实施期间虽然受到疫情影响,但项目实施人员克服各种困难,确保项目成功上线,本次成功通过行里全面验收,并获得了行里领导的高度认可,该行行长及其他副行长、相关部门总经理亲自出席项目验收会议,并对该系统价值、作用当场表示了高度的肯定,要求将及时触达的风险信息作为日常风控抓手,做到事前防范,并指示要全面推广使用。

融和科技项目负责人讲到“融和科技风险管理预警系统是管理者的重要抓手,风险管理的得力助手,系统具备完善的模型体系,预警模型完全贴合业务实际,清晰的预警流程,监测对象覆盖全面、操作便捷等特点,价值明显!”

融和科技信用风险预警解决方案

融和科技是领先的企业价值经营管理软件及云服务提供商,是企业级数字化转型能力平台提供商,是企业管理软件领域的国家信创品牌之一,已经为超300家金融机构及企业提供了服务,融和科技在金融行业盈利与风险综合性解决方案领域处于领先地位,在银行风险管理方面具有丰富的项目实践和落地经验,形成了一整套满足中小银行风险管理的整体解决方案,已成功帮助多家中小银行实施完成风险管理,获得了高度认可,成为国内中小银行最佳选择的风险管理解决方案。

方案概述

融和科技信用风险预警系统是以金融企业内数据和外部大数据作为支撑,建立自动化、智能化的基于征信及大数据进行信用风险监测及预警管理的系统,将风险信号事后预警处置积极向事前预警防范转变,提高风险预警的准确性、有效性和及时性。通过建设客户风险预警系统,设置预警规则,多渠道采集和分析内外部有效信息,采用科学的预警方法,由系统自动或手动发出风险警示信号/任务,对金融企业潜在或存量授信客户及相关企业进行系统化、动态监测分析,提前发现和有效识别授信风险,实现对客户风险状况的持续监测和早期预警,相关管理人员对于风险预警信号/任务,及时进行响应和处理,发挥风险防控作用,同时为客户贷后管理以及风险化解处置等全流程风险控制方面提供决策参考。

方案价值

1、从微观层面对金融企业信贷业务客户的风险状况进行监测,掌握风险分布特征,及时发现隐含的风险点,然后及时采取风险控制措施,降低和减少信贷资产损失;

2、建立各类信贷客户的风险预警模型和规则体系,充分应用行内数据和外部大数据支持模型和规则的实现;

3、建立各类信贷客户的风险监测方案,有区别、有重点的对主要客户进行有针对性的信用风险监测,提高贷后管理的效率和效果;

4、在总部、分支机构建立信用风险监测和预警管理流程,及时发现分支机构授信业务流程中的操作风险,并及时采取措施。

系统架构

基础层:包括公共管理、任务调度、流程控制、规则控制、固定报表、接口管理等功能;

功能层:客户基础信息、预警模型管理、预警流程管理、深度分析和数据管理等模块;

展现层:风险预警概览、风险预警视图、预警综合查询和预警报告。

系统特色

1、预警范围实现对信贷业务风险的全覆盖,包括金融企业个人客户、法人公司客户、集团公司客户、小微企业客户等;

2、完成风险预警系统与信贷业务系统的有效对接,建立科学有效的风险预警响应机制;

3、外部数据接入和深度应用。利用内外部数据有机结合,建立客户全面的信息视角,能够及时、准确、有效的识别出信贷业务全流程中存在的风险点和风险监控信号;

4、建立全面的风险预警信号(任务)与规则体系,由系统自动完成授信客户的非现场检查监测工作,为现场检查提供风险甄别的依据和基础信息,对存在风险隐患的客户进行自动识别和主动提醒;

5、深度挖掘行内及行外风险数据,最大程度实现信息加工分析的自动化、标准化多维度产出物,包括并不限于风险预警提示、风险预警任务、黑灰名单、控制指令、风险预警报告等内容,拓展应用于贷后各个关键的风险管控环节。

融和科技风险数据集市解决方案

融和科技风险数据集市是面向风险类应用的特定主题数据集市。建立风险数据集市是资本管理办法实施合规达标的必要条件之一,通过建立风险数据集市,可以实现对风险基础数据和衍生数据的统一存储、处理、使用,保障数据安全性,一致性和可复制性。风险数据集市以风险数据的收集、治理、分析、共享为建设目标,是面向金融企业,支撑风险计量、监测、预警、分析等所有风险管理系统(信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和利率风险)的风险数据平台。

方案价值

1、可以解决各类风险数据分散、彼此独立问题,构建全行性的风险数据共享集市,形成全行风险统一视图;

2、可以基于金融企业内数据进行外部数据衍生,使内部数据更新完善、全面、立体;

3、在丰富的数据基础上通过数据建模分析,可以支持信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和利率风险的模型、工具、方法的实现。

系统架构

源数据层:核心业务系统、信贷业务系统、资金业务系统、财务管理系统、理财业务系统、信用卡业务系统、票据业务系统等业务和管理系统;

数据仓库层:数据仓库和数据补录平台;

数据集市层:基础模型区、情景数据区、风险计量模型区、风险计量结果区;

数据管控层:任务调度、数据文件传输、ETL工具、元数据管理、数据标准管理、数据质量分析、数据补录平台、统一指标管理;

风险计量和应用层:信用风险计量、市场风险计量、操作风险计量、利率风险计量、流动性风险计量和应用等;

展现区:风险管理仪表盘、报告门户和监管报送等。

系统特色

1、一致性:通过统一业务定义、统一数据来源、统一计算规则、统一保留策略,保证了风险数据的准确性和一致性;

2、集成性:应用一站式访问,用户集成,单点登入,界面集成;

3、可扩展性:满足未来新增风险需求的变化,风险指标可扩展,风险报表可扩展;

4、灵活性:支持多维度、多视角的风险数据分析;

5、共享性:所有用户基于统一的风险视图进行风险管理分析和决策,总、分行信息共享、各部门信息共享。